|
Воспользуйтесь формой поиска по сайту, чтобы найти реферат, курсовую или дипломную работу по вашей теме.
Статистические методы анализа и прогнозирования рисков финансового характераСтатистика
Переход РФ на новые условия хозяйствования вызвал необходимость анализа и прогнозирования такого процесса, который не имел аналога в до перестроечной экономике, как фактор риска, т. е. возможности наступления неблагоприятного события, оказывающего влияние на деятельность фирм.
Блок-схема анализа риска предусматривает изучение видов риска (предпринимательский, производственный, коммерческий, финансовый, инвестиционный, рыночный), группы риска (систематический и несистематический), области риска, его источники и причины.
Одним из наиболее распространенным методом анализа риска является статистический. Суть его заключается в том, что изучается статистика потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном предприятии, устанавливается величина и частность получении той или иной экономической отдачи и составляется вероятный прогноз на будущее. Метод предполагает использование вариации, дисперсии и стандартного отклонения.
При этом, вариация - это колеблемость количественной оценки признака при переходе от одного случая к другому. Так, изменение рентабельности можно определить суммой произведения фактических значений рентабельности (Ri) на соответствующие вероятности (Pi):
Дисперсия = Ri * Pi .
При этом, чем выше результат, тем более рискованным является вся деятельность фирмы (решение или проект). Выявление риска дает возможность принять меры для его возможного снижения и уменьшения негативных последствий в случае наступления неблагоприятных событий. Значительно уменьшить риск можно квалифицированной работой по эффективному прогнозированию и внутрифирменному планированию, самострахованию и страхованию, передачей части риска другим фирмам путем хеджирования.
Описание предмета: «Статистика»СТАТИСТИКА (от итал. stato, позднелат. status — государство) -1 ) вид общественной деятельности, нацеленной на
получение, обработку и анализ информации, отражающей количественные закономерности жизни общества во всем ее
многообразии в органической связи с ее качественным содержанием; 2) важная отрасль общественных наук, в которой
рассматриваются общие вопросы измерения и анализа массовых количественных отношений и взаимосвязей[5]. В узком
смысле слова статистика. трактуется как совокупность сведений о каком-либо явлении или процессе. В естественных
науках понятие статистики означает анализ массовых явлений, базирующийся на использовании методов теории
вероятностей. Статистическая практика зародилась с возникновением государства. Но как наука статистика
появилась позже. Ее истоки заложены в политической арифметике английских ученых У. Петти и Дж. Граунта. Однако
в тот период статистика. не отделялась от политической экономии и других социально-экономических наук.
Предметом статистической науки являются количественные закономерности, количественная сторона массовых
общественных процессов и явлений, которые она изучает в неразрывной связи с их качественной стороной, в
конкретных условиях места и времени.
Литература - Методы анализа и оценивания рисков в задачах менеджмента безопасности сложных технических систем. – М.: Аэрокосмическое оборудование, 2007. – 462 с.
- Грегори Моррис. Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 312 с.
- В.К. Гришин. Статистические методы анализа и планирования экспериментов. – М.: Издательство МГУ, 1975. – 128 с.
- А.И. Новиков. Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2014. – 256 с.
- Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2014. – 432 с.
- В.Г. Волостников В.Г. Методы анализа и синтеза когерентных световых полей. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. – 256 с.
- С.Г. Туронок. Политический анализ и прогнозирование. Учебник. – М.: Юрайт, 2016. – 291 с.
- В.В. Федосеев. Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда. Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2016. – 144 с.
- О.В. Баженов. Теоретико-методологические аспекты стратегического анализа и прогнозирования деятельности предприятий медной промышленности. – М.: Инфра-М, 2015. – 334 с.
- Прикладные задачи навигации, связи и управления. Методы анализа и синтеза. – М.: Радиотехника, 2015. – 160 с.
- Ник Антилл, Кеннет Ли. Оценка компаний. Анализ и прогнозирование с использованием отчетности по МСФО. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 442 с.
- Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. Анализ и оценка рисков в бизнесе. Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2017. – 382 с.
- Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. – М.: , . – с.
- А.С. Ахременко. Политический анализ и прогнозирование. Учебник и практикум. В 2 частях. Часть 1. – М.: Юрайт, 2018. – 180 с.
- А.С. Ахременко. Политический анализ и прогнозирование. Учебник и практикум. В 2 частях. Часть 2. – М.: Юрайт, 2018. – 222 с.
- Шорохова И.С., Кисляк Н.В., Мариев О.С. Статистические методы анализа. Учебное пособие. – М.: , 2017. – 300 с.
- Никонова И.А. Стоимостная оценка в проектном анализе и проектном финансировании. – М.: Русайнс, 2018. – 176 с.
Образцы работ
Задайте свой вопрос по вашей проблеме
Внимание!
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ содержит тексты, предназначенные
только для ознакомления. Если Вы хотите каким-либо образом использовать
указанные материалы, Вам следует обратиться к автору работы. Администрация
сайта комментариев к работам, размещенным в банке рефератов, и разрешения
на использование текстов целиком или каких-либо их частей не дает.
Мы не являемся авторами данных текстов, не пользуемся ими в своей деятельности
и не продаем данные материалы за деньги. Мы принимаем претензии от авторов,
чьи работы были добавлены в наш банк рефератов посетителями сайта без указания
авторства текстов, и удаляем данные материалы по первому требованию.
|
